Consultoria de sistema de negociação

Desenvolvimento do Sistema de Negociação.

Muitas vezes, desenvolvedores de modelos comerciais e # 8220; spoil & # 8221; os eventuais resultados de seu modelo, fazendo erros no início do processo. Esses erros podem estar usando dados mal coletados, não representando viés de sobrevivência, ou testando muitas especificações de um modelo similar. O snooping de dados como esse pode ser particularmente caro, pois é um erro que não pode ser revertido. Portanto, se você ainda não iniciou o trabalho ativo de aquisição de dados, especificando um modelo ou teste de retorno, então você tem a oportunidade de realizar o processo de teste e desenvolvimento de forma otimizada.

Revisão inicial.

Para os clientes que chegam a nós para o desenvolvimento do modelo comercial, achamos eficiente o primeiro passo para trás e começar com uma ampla discussão para que possamos adquirir uma compreensão conceitual de sua idéia e examinar a estratégia de validade do rosto. Uma vez que se sinta confortável com a sua hipótese, começaríamos a especificar uma reunião modelo dessa tese de investimentos. Durante esta fase inicial do desenvolvimento do modelo, garantiremos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência. Fizemos isso por não testar muitos modelos, usando estratégias robustas que não são superdimensionadas e considerando o efeito de não sobreviventes em nossos conjuntos de dados.

A partir daí, discutimos brevemente os meios de execução comercial que você usará no seu sistema, que pode ser a execução manual do comércio, negociação automatizada ou uma combinação de ambos. Também discutimos se o retorno absoluto ou o retorno ajustado ao risco serão o objetivo do modelo de negociação e a disponibilidade dos dados necessários para testar e trocar o sistema em tempo real.

Uma vez que nos sentimos à vontade, entendemos o objetivo principal do seu modelo comercial, e antes de começar a trabalhar na análise quantitativa formal, descrevemos qualitativamente o que acreditamos ser a maneira mais efetiva de desenvolver o modelo. Nós também fornecemos um breve relatório sobre as metodologias quantitativas que usaremos, com base nas necessidades específicas do seu modelo.

Considerações de dados.

Nossos clientes chegam a nós solicitando sistemas de negociação em várias formas. Podemos desenvolver modelos que podem ser negociados em um pacote de software comercial, como Tradestation, Metastock ou E-Signal. Podemos dar-lhe resultados em uma linguagem de programação estatística, como R ou SAS, ou em uma linguagem de programação padrão, como C ++.

Como a maioria dos sistemas comerciais envolvem análises robustas de backtesting e sensibilidade, ter um conjunto de dados confiável e limpo é de extrema importância. Muitos de nossos clientes usam feeds de dados externos que fornecem dados em tempo real para negociação, mas não possuem bancos de dados históricos incluídos. Nestas circunstâncias, muitas vezes temos os dados necessários para fazer backtesting mais extenso e / ou podemos adquiri-lo a um custo razoável. Se os dados estiverem em um formato difícil de usar, temos uma equipe de limpeza de dados que pode converter o conjunto de dados em algo mais útil. Se você estiver trabalhando em um sistema que depende de títulos relativamente novos, os dados podem não existir. Nesse caso, trabalhamos com você para construir fluxos de retorno representativos que podem ser usados ​​para testar seu sistema através de uma ampla variedade de ambientes econômicos e comerciais do que atualmente estão disponíveis.

Backtesting e Desenvolvimento do Modelo de Negociação.

Back-testing é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento do modelo. Um resultado positivo do procedimento de teste não é uma garantia de sucesso futuro, mas indica que existem evidências suficientes do sucesso do indicador para incluí-lo no sinal final. Nós, naturalmente, levamos em consideração as comissões, os spreads de lances / pedidos, o volume e outros custos e limitações de negociação durante nossos procedimentos de teste.

Nosso principal objetivo é que todo nosso trabalho seja robusto e totalmente replicável. Nós não o ajudamos a fazer lucros comerciais criando versões superdimensionadas de um modelo, testando dúzias de indicadores ou testando múltiplas variações do mesmo modelo central até encontrarmos algo que se parece bem # 8221; . Nossa equipe de consultoria tem ampla experiência em testes e otimização de sistemas comerciais, tanto academicamente quanto em WallSreet. Frequentemente, eles conferem sobre o trabalho acadêmico que estão publicando, sobre as estratégias de ponta que estão sendo desenvolvidas todos os dias na academia ou sobre seus próprios modelos. Todos os membros da nossa equipe sabem que as estratégias precisam ser especificamente especificadas antes de serem robustas, que as tentativas múltiplas de otimização não podem ser tentadas no mesmo conjunto de dados e que a violação de princípios como esses tornará sem valor quaisquer previsões sobre o desempenho futuro do modelo. Este problema (o snooping de dados resultando em resultados não robustos) é o problema que mais nos propõe ao discutir com clientes nossos planos de desenvolver seu modelo de negociação. Muitos de nossos clientes chegam a nós não entendendo completamente os preconceitos que podem estar presentes nos dados do mercado financeiro. Nós nos consideramos professores e não apenas fazedores, e permaneceremos com você por telefone, ou em pessoa, até que você esteja completamente à vontade com a compreensão dessas questões. A pior coisa que pode acontecer com um desenvolvedor de modelo de negociação é que ele ou ela acredita de forma incorreta que eles têm um modelo rentável e, em seguida, perdem o tempo e o dinheiro negociando esse sistema até abandoná-lo por falta de sucesso. Os modelos de negociação criados corretamente funcionam em tempo real e não apenas no passado.

Utilizamos todas as ferramentas na caixa de ferramentas dos teóricos do portfólio para analisar de forma ótima (e rever, se necessário) o seu modelo de negociação. Devido ao nosso Wall Street e experiência acadêmica (cada membro da nossa equipe foi em um ponto professor de estatística, econometria, teoria econômica ou finanças), conhecemos em quase todas as técnicas quantitativas comumente usadas (e não tão usadas ) na validação e otimização do modelo de negociação, incluindo, entre outros:

Análise da Série de Tempo Filtragem de Kalman Análise de Componentes Principais Simulação de Monte Carlo Técnicas de Jackknife / Bootstrapping Geral Autoregressivo Heterosqueticidade Condicional Black-Scholes Opção Preço Simulação Baseada Preço da Opção Derivada Avançada Caminho de Avaliação Dependente Preços de Segurança Brownian Movimento e Geométrico Brownian Moção Taxa de Juros Estrutura de Estrutura do Termo Programação Genética Taxa Spot e Modelagem de Estrutura de Termo de Volatilidade Global Variação de Markoviano de Fator Único Variação de Vulnerabilidade Análise de Volatilidade Análise, Preço e Avaliação de Securitização (ABS, MBS, CDS) Preços e Avaliação do CDS Otimização de Ascensão mais íntima Ito calculus Recozimento Simulado Exaustivo ("Brute-Force" ) Estratégia de Adaptação-Evolução de Matriz de Covariância de Otimização.

Entregas e pós-suporte.

Quando seu modelo está totalmente desenvolvido, normalmente enviamos um relatório final que inclui a totalidade de nossas análises, resultados, código de sintaxe para replicar as análises e, claro, uma recomenção completa. Nós também continuaremos a trabalhar com você nesse modelo à medida que você começar a comercializá-lo, para que possamos fazer os ajustes necessários para o futuro, usar mais dados da nova negociação para confirmar que nossos pressupostos se mostraram precisos, executar uma análise de energia em contínuo tempo para garantir que possamos tamanho de amostra suficiente para validar o modelo em tempo real e sugerir outros modelos que possam funcionar bem de acordo com seus modelos atuais. Nós também forneceremos uma revisão de gerenciamento de risco e outras recomendações de implementação.

O gerenciamento de riscos é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento do sistema de negociação. Mesmo um procedimento de geração de sinal ideal pode produzir resultados negativos se dimensionamento de posição, entradas, saídas e / ou alavancagem forem aplicadas de forma subóptima. Nós percebemos que todo comerciante tem uma tolerância de risco única e trabalhamos com você para garantir que você entenda completamente o processo de gerenciamento de riscos. Nós executamos seu sistema através de procedimentos de teste exclusivos projetados para combinar o risco do sistema com sua tolerância ao risco. Nosso processo minimiza ou elimina o risco de perder mais do que você está confortável. Nossos programadores e analistas experientes estimam cenários conservadores, realistas e otimistas para a distribuição estatística de cada variável no processo de desenvolvimento de sinal. Essas variáveis ​​são então simuladas milhões de vezes em toda a gama de suas distribuições, proporcionando uma concepção clara dos ganhos e perdas máximos do sistema em uma determinada unidade de tempo. Além disso, as estatísticas de retirada máxima são calculadas e exibidas graficamente para o sistema na mesma faixa de histórias simuladas. Depois de discutir os resultados de nossa análise, consideramos sua tolerância ao risco e fornecemos conselhos sobre dimensionamento de posição e uso de alavancagem.

Claro, permanecemos disponíveis para consulta sobre qualquer uma dessas questões, naquele momento ou no futuro. Os modelos de negociação podem ser realizados por rote (isso é verdade para sistemas de negociação automáticos mesmo), eles precisam ser entendidos conceitualmente. Nós permaneceremos com você, em um papel de professor que ainda é familiar para muitos de nós, até que você tenha essa compreensão conceitual.

A fase final do desenvolvimento de um modelo de negociação é a execução. Podemos ajudá-lo a selecionar a plataforma ideal com a execução manual ou automática. O comércio manual normalmente é reservado para sistemas de médio a longo prazo, pois exige uma intervenção humana regular e extensa; em contrapartida, os sistemas de curto prazo requerem intervenções mais raras, uma vez que os sistemas de negociação automatizados lidam com a maior parte da negociação. Existem vários pacotes de software de negociação, e não todos os quais oferecem suporte a negociação automatizada. Os que não podem ser adequados para o seu sistema específico. Além disso, alguns pacotes podem exigir uma programação aprofundada antes do comércio automatizado ser possível. Podemos ajudá-lo a descobrir com precisão o serviço exigido pelo seu novo modelo e ajudá-lo a integrar sua seleção com seus sistemas e operações atuais. Aqui está uma seleção de serviços nos quais somos proficientes:

Alaron AmiBroker Bright Trading FXCM GAIN Capital / FOREX Gateway Capital Infinity Futuros Interativos Brokers IntesaTrade JPR Capital Lind-Waldock MB Trading OANDA OptionsXpress Patsystems PFGBEST REDIPlus TD AMERITRADE Tradecision TradeStation Trading Technologies WealthLab.

Confidencialidade.

Entendemos a importância e a necessidade de confidencialidade ao lidar com qualquer modelo ou idéia comercial e fornecemos todos os nossos potenciais clientes com um Contrato de Não Divulgação imediatamente após contato. Isso garante que sua idéia e / ou modelo existente não seja compartilhado com terceiros e sua consulta com nós é completamente confidencial.

Clique aqui para ler nossa Política de Segurança de Dados.

Consultoria em modelos de negociação quantitativa.

A Precision Consulting foi destaque na edição de 2010 do Inc 500, estabelecendo-nos como uma das 500 empresas privadas com crescimento mais rápido nos Estados Unidos.

"Nós garantiríamos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência"

serviços de consultoria de sistemas.

serviços de consultoria de sistemas.

Use a experiência de um profissional do sistema de negociação quantitativo para ajudar a projetar, melhorar ou confirmar o sucesso implícito de sua estratégia comercial.

System Theory Consulting.

Antes de um sistema comercial se tornar realidade, ele começa como uma idéia simples que é formulada através de observações humanas no comportamento de gráficos técnicos para estabelecer padrões objetiváveis ​​para a exploração da previsão de preços. Uma vez que a ideia de verdades implícitas se torna estabelecida, o próximo passo é desenvolver um programa capaz de emular a lógica do sistema a ser testado e confirmar a validade em relação aos dados históricos. Com base nos resultados dos testes preliminares, alguém confirmaria se o sistema é ou não plausível para ser lucrativo.

A consultoria em teoria do sistema ignora o passo de desenvolvimento que economizará tempo e dinheiro ao transmitir a lógica do sistema a um profissional da indústria que poderá decifrar a probabilidade de este sistema consistir em componentes que comprovem a suposição de rentabilidade. Após os anos de experiência no setor de comércio automatizado, há muito mais sistemas desenvolvidos que não funcionam e poderiam ter sido identificados como propensos a falhas antes de um desenvolvimento muitas vezes longo e dispendioso.

Nosso objetivo é dar um nível de certeza ou cautela com as idéias que você tem para o seu sistema antes de gastar o tempo eo dinheiro para desenvolver o programa. Se a teoria do sistema não for sólida, forneceremos uma visão sobre o porquê nós sentimos isso e oferecemos o máximo suporte para melhorar a lógica do sistema quando possível.

Consultoria de melhoria do sistema.

O serviço de consultoria de melhoria do sistema consiste em tomar um sistema de negociação existente e determinar quais fatores podem ser manipulados, adicionados ou removidos para alcançar um aumento de métrica de desempenho desejado. Ao trazer um conjunto adicional de mentes pode esclarecer um conceito que você não tenha pensado.

A melhoria do sistema vai além de mostrar boa rentabilidade histórica, mas para aumentar ainda mais a robustez do sistema e trabalhar na consistência do desempenho. Outras melhorias incluirão otimização de execução, redução de redução histórica, melhorias da expectativa comercial e otimização da relação risco / recompensa,

System Testing Consulting.

Uma vez que seu sistema esteja pronto, você quer testá-lo fortemente pela estabilidade, precisão da lógica comercial e robustez da lógica do sistema. Testar dados adequados pode levar muito tempo e muito dinheiro para adquirir os dados. Deixe a Lucrum testar completamente seu sistema e confirmar que seu sistema está pronto para negociação ao vivo.

Backtesting ou teste de desempenho simulado gera muitas expectativas retrospectivas e às vezes irrealistas em comparação com as condições de comércio vivo. Tanto o viés de ajuste de curva como as expectativas de preenchimento de ordens provavelmente variam entre a negociação simulada e a comercialização a um ponto que poderia transformar um sistema geralmente lucrativo em um sistema não executável com níveis elevados de perda ou métricas de risco.

Nossos serviços de teste do sistema fornecem um terceiro imparcial para analisar os aspectos de desempenho inerentes ao seu sistema, enquanto permanecem objetivados às possibilidades de alterações ao desempenho nas condições de negociação ao vivo.

Consultoria de otimização do sistema.

Curve fitting é a maior queda para muitos sistemas já prometidos. Ao testar em relação a qualquer dado histórico, existem muitos fatores que podem levar a resultados de desempenho não realistas devido ao ajuste dos dados testados na lógica e nos parâmetros do sistema. Mesmo os sistemas mais básicos podem mostrar altos níveis de rentabilidade se a curva se encaixar, mas acabará por conduzir à ruína, já que as condições do mercado continuam a mudar para níveis historicamente invisíveis.

Otimizar qualquer sistema precisa ser feito com cuidado e metodicamente para evitar as armadilhas de superação de qualquer sistema aos dados históricos. Nossas ferramentas nos permitem verificar a robustez geral da lógica do sistema, dada uma série de dados de gráficos históricos e simulados.

© 2017 Lucrum Trading Systems - Todos os Direitos Reservados.

Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

sobre Lucrum Trading Systems.

Sobre a Lucrum Trading Systems.

Lucrum é um provedor de ambos discricionários e amp; ferramentas de negociação automática para NinjaTrader 7, bem como uma educação comercial e amp; empresa de consultoria de desenvolvimento de sistemas.

Aqui, na Lucrum Trading Systems, estamos orientados objetivamente para fornecer aos nossos clientes os recursos e ferramentas necessárias para capacitar negócios lucrativos. A partir das ferramentas que temos disponíveis para ajudar a dar-lhe a vantagem para a consultoria e educação que gera um maior nível de experiência e compreensão, queremos ver você ter sucesso e atingir seus objetivos através de seu próprio estilo de negociação exclusivo.

Uma História da Negociação.

O comércio está profundamente incorporado em todos os princípios do Lucrum Trading Systems e criamos sistemas, ferramentas e estratégias que confiamos e usamos em nossas próprias práticas comerciais. Negociar não é uma profissão ou hobby fácil e exige uma enorme quantidade de dedicação para ser bem sucedida. A percepção de muitos comerciantes iniciais é, infelizmente, uma idéia e sensação de riqueza imediata com pouco ou nenhum esforço com alguns sistemas comprados que alcançarão ganhos consistentes mês após mês. Isso não existe e não existirá porque nenhum sistema fornecerá esses níveis de consistência sem risco ou redução. Os sistemas que vendemos na Lucrum são projetados para gerar retornos acima da média, no entanto, não se destinam a fornecer qualquer nível de renda confiável ou ser o seu único meio de investimento. Destina-se a fornecer um nível de diversificação para a sua agenda de investimentos existente.

Estamos aqui para lhe dar a vantagem comercial, mas não fornecemos a resposta completa à soberania financeira. Estamos aqui para lhe dar as ferramentas para ajudar e a educação a ter sucesso.

Por que vender sistemas?

Esta é a questão comum para qualquer educador ou vendedor do sistema; & quot; Se seus sistemas funcionam tão bem, por que você os vende? Por que não apenas mantê-los para si mesmo? & Quot; A resposta aqui é simples - enquanto eu gerar lucro através da minha negociação automática e discricionária, geralmente não é consistente, enquanto não posso confiar nos lucros obtidos através da negociação para apoiar meu estilo de vida 100%. Ao vender e oferecer serviços de consultoria e educação, posso complementar minha renda para ser mais consistente com a certeza, enquanto eu deixo que meus sistemas de negociação acumulam um saldo maior no futuro.

Além do fato de que ele fornece renda adicional e suplementar, isso me dá orgulho de fornecer sistemas e serviços que eu realmente acredito que dão valor aos outros. Muitas vezes, fico frustrado no nível de "óleo de cobra" na indústria que reza na ingenuidade dos outros e quando eu posso fornecer recursos e ferramentas para que outros possam ter sucesso - eu também tento bem.

Phil Antonson, fundador da Lucrum Trading Systems vem negociando há mais de 10 anos; partindo de contas de negociação de papel para gerenciar contas de amigos e familiares para um comerciante de hedge funds. Sua ambição e seu impulso para a excelência comercial impulsionaram sua ânsia de conhecimento e descoberta de métodos de negociação efetivos.

Ao longo dos anos de educação, ele estabeleceu um conjunto de regras definidas de metodologia de negociação. Técnicos por natureza, esses componentes foram traduzidos em sistemas de negociação mecânica tanto para estratégias discricionárias quanto automatizadas. Ao estar confiante nos sistemas projetados para uso pessoal, ele tem a confiança em oferecer alguns dos mesmos sistemas para outros.

O objetivo de Phil é fornecer recursos de valor agregado a todos os comerciantes sem o rosto de riquezas promissoras para todos, sem esforço de parte do comerciante.

© 2017 Lucrum Trading Systems - Todos os Direitos Reservados.

Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Desenvolvimento do Sistema de Negociação.

Muitas vezes, desenvolvedores de modelos comerciais e # 8220; spoil & # 8221; os eventuais resultados de seu modelo, fazendo erros no início do processo. Esses erros podem estar usando dados mal coletados, não representando viés de sobrevivência, ou testando muitas especificações de um modelo similar. O snooping de dados como esse pode ser particularmente caro, pois é um erro que não pode ser revertido. Portanto, se você ainda não iniciou o trabalho ativo de aquisição de dados, especificando um modelo ou teste de retorno, então você tem a oportunidade de realizar o processo de teste e desenvolvimento de forma otimizada.

Revisão inicial.

Para os clientes que chegam a nós para o desenvolvimento do modelo comercial, achamos eficiente o primeiro passo para trás e começar com uma ampla discussão para que possamos adquirir uma compreensão conceitual de sua idéia e examinar a estratégia de validade do rosto. Uma vez que se sinta confortável com a sua hipótese, começaríamos a especificar uma reunião modelo dessa tese de investimentos. Durante esta fase inicial do desenvolvimento do modelo, garantiremos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência. Fizemos isso por não testar muitos modelos, usando estratégias robustas que não são superdimensionadas e considerando o efeito de não sobreviventes em nossos conjuntos de dados.

A partir daí, discutimos brevemente os meios de execução comercial que você usará no seu sistema, que pode ser a execução manual do comércio, negociação automatizada ou uma combinação de ambos. Também discutimos se o retorno absoluto ou o retorno ajustado ao risco serão o objetivo do modelo de negociação e a disponibilidade dos dados necessários para testar e trocar o sistema em tempo real.

Uma vez que nos sentimos à vontade, entendemos o objetivo principal do seu modelo comercial, e antes de começar a trabalhar na análise quantitativa formal, descrevemos qualitativamente o que acreditamos ser a maneira mais efetiva de desenvolver o modelo. Nós também fornecemos um breve relatório sobre as metodologias quantitativas que usaremos, com base nas necessidades específicas do seu modelo.

Considerações de dados.

Nossos clientes chegam a nós solicitando sistemas de negociação em várias formas. Podemos desenvolver modelos que podem ser negociados em um pacote de software comercial, como Tradestation, Metastock ou E-Signal. Podemos dar-lhe resultados em uma linguagem de programação estatística, como R ou SAS, ou em uma linguagem de programação padrão, como C ++.

Como a maioria dos sistemas comerciais envolvem análises robustas de backtesting e sensibilidade, ter um conjunto de dados confiável e limpo é de extrema importância. Muitos de nossos clientes usam feeds de dados externos que fornecem dados em tempo real para negociação, mas não possuem bancos de dados históricos incluídos. Nestas circunstâncias, muitas vezes temos os dados necessários para fazer backtesting mais extenso e / ou podemos adquiri-lo a um custo razoável. Se os dados estiverem em um formato difícil de usar, temos uma equipe de limpeza de dados que pode converter o conjunto de dados em algo mais útil. Se você estiver trabalhando em um sistema que depende de títulos relativamente novos, os dados podem não existir. Nesse caso, trabalhamos com você para construir fluxos de retorno representativos que podem ser usados ​​para testar seu sistema através de uma ampla variedade de ambientes econômicos e comerciais do que atualmente estão disponíveis.

Backtesting e Desenvolvimento do Modelo de Negociação.

Back-testing é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento do modelo. Um resultado positivo do procedimento de teste não é uma garantia de sucesso futuro, mas indica que existem evidências suficientes do sucesso do indicador para incluí-lo no sinal final. Nós, naturalmente, levamos em consideração as comissões, os spreads de lances / pedidos, o volume e outros custos e limitações de negociação durante nossos procedimentos de teste.

Nosso principal objetivo é que todo nosso trabalho seja robusto e totalmente replicável. Nós não o ajudamos a fazer lucros comerciais criando versões superdimensionadas de um modelo, testando dúzias de indicadores ou testando múltiplas variações do mesmo modelo central até encontrarmos algo que se parece bem # 8221; . Nossa equipe de consultoria tem ampla experiência em testes e otimização de sistemas comerciais, tanto academicamente quanto em WallSreet. Frequentemente, eles conferem sobre o trabalho acadêmico que estão publicando, sobre as estratégias de ponta que estão sendo desenvolvidas todos os dias na academia ou sobre seus próprios modelos. Todos os membros da nossa equipe sabem que as estratégias precisam ser especificamente especificadas antes de serem robustas, que as tentativas múltiplas de otimização não podem ser tentadas no mesmo conjunto de dados e que a violação de princípios como esses tornará sem valor quaisquer previsões sobre o desempenho futuro do modelo. Este problema (o snooping de dados resultando em resultados não robustos) é o problema que mais nos propõe ao discutir com clientes nossos planos de desenvolver seu modelo de negociação. Muitos de nossos clientes chegam a nós não entendendo completamente os preconceitos que podem estar presentes nos dados do mercado financeiro. Nós nos consideramos professores e não apenas fazedores, e permaneceremos com você por telefone, ou em pessoa, até que você esteja completamente à vontade com a compreensão dessas questões. A pior coisa que pode acontecer com um desenvolvedor de modelo de negociação é que ele ou ela acredita de forma incorreta que eles têm um modelo rentável e, em seguida, perdem o tempo e o dinheiro negociando esse sistema até abandoná-lo por falta de sucesso. Os modelos de negociação criados corretamente funcionam em tempo real e não apenas no passado.

Utilizamos todas as ferramentas na caixa de ferramentas dos teóricos do portfólio para analisar de forma ótima (e rever, se necessário) o seu modelo de negociação. Devido ao nosso Wall Street e experiência acadêmica (cada membro da nossa equipe foi em um ponto professor de estatística, econometria, teoria econômica ou finanças), conhecemos em quase todas as técnicas quantitativas comumente usadas (e não tão usadas ) na validação e otimização do modelo de negociação, incluindo, entre outros:

Análise da Série de Tempo Filtragem de Kalman Análise de Componentes Principais Simulação de Monte Carlo Técnica de Jackknife / Bootstrapping Geral Autoregressivo Heterosqueticidade Condicional Black-Scholes Preço da Opção Simulação Baseada Preço da Opção Derivada Avançada Caminho de Avaliação Preço de Segurança Dependente Brownian Motion e Geométrico Brownian Motion Taxa de Juros Term Structure Modelagem de Programação Genética.

Taxa de ponta e volatilidade geral Estrutura do prazo Estruturação de um único fator Markovian Taxa de taxa reduzida Variação do tempo Análise de volatilidade Análise, preço e avaliação de securitização (ABS, MBS, CDS) Preços e avaliação de CDS Otimização de ascensão mais íntima Ito calculus Recozimento simulado exaustivo ("Brute - Força ") Estratégia de Adaptação-Evolução de Matriz de Covariância de Otimização.

Entregas e pós-suporte.

Quando seu modelo está totalmente desenvolvido, normalmente enviamos um relatório final que inclui a totalidade de nossas análises, resultados, código de sintaxe para replicar as análises e, claro, uma recomenção completa. Nós também continuaremos a trabalhar com você nesse modelo à medida que você começar a comercializá-lo, para que possamos fazer os ajustes necessários para o futuro, usar mais dados da nova negociação para confirmar que nossos pressupostos se mostraram precisos, executar uma análise de energia em contínuo tempo para garantir que possamos tamanho de amostra suficiente para validar o modelo em tempo real e sugerir outros modelos que possam funcionar bem de acordo com seus modelos atuais. Nós também forneceremos uma revisão de gerenciamento de risco e outras recomendações de implementação.

O gerenciamento de riscos é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento do sistema de negociação. Mesmo um procedimento de geração de sinal ideal pode produzir resultados negativos se dimensionamento de posição, entradas, saídas e / ou alavancagem forem aplicadas de forma subóptima. Nós percebemos que todo comerciante tem uma tolerância de risco única e trabalhamos com você para garantir que você entenda completamente o processo de gerenciamento de riscos. Nós executamos seu sistema através de procedimentos de teste exclusivos projetados para combinar o risco do sistema com sua tolerância ao risco. Nosso processo minimiza ou elimina o risco de perder mais do que você está confortável. Nossos programadores e analistas experientes estimam cenários conservadores, realistas e otimistas para a distribuição estatística de cada variável no processo de desenvolvimento de sinal. Essas variáveis ​​são então simuladas milhões de vezes em toda a gama de suas distribuições, proporcionando uma concepção clara dos ganhos e perdas máximos do sistema em uma determinada unidade de tempo. Além disso, as estatísticas de retirada máxima são calculadas e exibidas graficamente para o sistema na mesma faixa de histórias simuladas. Depois de discutir os resultados de nossa análise, consideramos sua tolerância ao risco e fornecemos conselhos sobre dimensionamento de posição e uso de alavancagem.

Claro, permanecemos disponíveis para consulta sobre qualquer uma dessas questões, naquele momento ou no futuro. Os modelos de negociação podem ser realizados por rote (isso é verdade para sistemas de negociação automáticos mesmo), eles precisam ser entendidos conceitualmente. Nós permaneceremos com você, em um papel de professor que ainda é familiar para muitos de nós, até que você tenha essa compreensão conceitual.

A fase final do desenvolvimento de um modelo de negociação é a execução. Podemos ajudá-lo a selecionar a plataforma ideal com a execução manual ou automática. O comércio manual normalmente é reservado para sistemas de médio a longo prazo, pois exige uma intervenção humana regular e extensa; em contrapartida, os sistemas de curto prazo requerem intervenções mais raras, uma vez que os sistemas de negociação automatizados lidam com a maior parte da negociação. Existem vários pacotes de software de negociação, e não todos os quais oferecem suporte a negociação automatizada. Os que não podem ser adequados para o seu sistema específico. Além disso, alguns pacotes podem exigir uma programação aprofundada antes do comércio automatizado ser possível. Podemos ajudá-lo a descobrir com precisão o serviço exigido pelo seu novo modelo e ajudá-lo a integrar sua seleção com seus sistemas e operações atuais. Aqui está uma seleção de serviços nos quais somos proficientes:

Alaron AmiBroker Bright Trading FXCM GAIN Capital / FOREX Gateway Capital Infinity Futures Interactive Brokers IntesaTrade JPR Capital Lind-Waldock.

MB Trading OANDA OptionsXpress Patsystems PFGBEST REDIPlus TD AMERITRADE Tradecision TradeStation Trading Technologies WealthLab.

Confidencialidade.

Entendemos a importância e a necessidade de confidencialidade ao lidar com qualquer modelo ou idéia comercial e fornecemos todos os nossos potenciais clientes com um Contrato de Não Divulgação imediatamente após contato. Isso garante que sua idéia e / ou modelo existente não seja compartilhado com terceiros e sua consulta com nós é completamente confidencial.

Clique aqui para ler nossa Política de Segurança de Dados.

Consultoria em modelos de negociação quantitativa.

A Precision Consulting foi destaque na edição de 2010 do Inc 500, estabelecendo-nos como uma das 500 empresas privadas com crescimento mais rápido nos Estados Unidos.

"Nós garantiríamos que o modelo não sofra de quaisquer vieses que sejam padrão em finanças ou na teoria do portfólio, como o viés de snooping de dados ou o viés de sobrevivência"